商业银行流动性管理再升级 引入量化指标

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新华网北京12月7日电(严於信)银监会近日发布了《商业银行流动性风险管理办法(征求意见稿)》(以下简称《流动性办法》)，以适应国际监管规则的变化，弥补中小银行监管指标的不足。

为促进我国银行业加强流动性风险管理，维护银行体系安全稳定运行，银监会于2014年2月发布了《商业银行流动性风险管理办法(试行)》。2015年9月，根据《商业银行法》的修订进展，银监会相应修订了《流动性办法(试行)》，将存贷比从监管指标调整为监控指标。

随着国内外经济金融形势的变化，银行业务出现了新的特点。现行《流动性指标(试行)》仅包括流动性比率和流动性覆盖率两个监管指标。其中，流动性覆盖率仅适用于资产在2000亿元以上的银行，而资产在2000亿元以下的中小银行缺乏有效的监管指标。此外，作为巴塞尔协议三监管标准的重要组成部分，巴塞尔委员会于2014年推出了新的净稳定资本比率国际标准(nsfr)。因此，有必要根据我国商业银行的特点和国际监管改革的成果，对流动性风险监管体系进行修订。

本次修订的主要内容包括:首先，引入了三个新的量化指标。其中，净稳定资金比例衡量长期稳定资金支持银行业务发展的程度，适用于资产在2000亿元(含)以上的商业银行。优质流动资产充足率是流动性覆盖率的简化，衡量银行持有的优质流动资产能否在压力下弥补短期流动性缺口，适用于资产在2000亿元以下的商业银行。流动性匹配率衡量银行主要资产和负债的期限配置结构，适用于所有商业银行。这些指标与现有的流动性比率和流动性覆盖率一起，将成为商业银行具有约束力的审慎监管指标。

二是进一步完善流动性风险监控体系。合理优化了部分监测指标的计算方法，并强调了其在风险管理和监管中的应用。

三是完善日间流动性风险管理、融资管理等流动性风险管理相关要求。

据了解，在引入三个新的量化指标后，流动性风险监管指标包括五个主要指标:流动性覆盖率、净稳定资本率、流动性比率、流动性匹配率和优质流动性资产充足率。

银监会相关负责人表示，修订后的《流动性管理办法》进一步明确了商业银行流动性风险管理体系的定性要求，根据商业银行的特点设定了差异化的定量监管标准，提出了统一的多维流动性风险监测分析工具，构建了相对完整的流动性风险监管框架。

值得注意的是，修订后的《流动性办法》于2018年3月1日生效，为高质量流动性资产的充足率和流动性匹配率设定了合理的过渡期，使银行有足够的准备时间。